ビットコイン自動売買プログラムを作ろう 第2回

スポンサーリンク
blue and yellow graph on stock market monitor プログラミング
Photo by energepic.com on Pexels.com

今回は取引する上で必要な分析の知識と、どの分析方法を用いるかを書いていきます。

見た感じコインチェックにはFXみたいないろいろな取引方法がないと思うのですべて買いで入り、上がったら売るキャピタルゲインで利益を出していく方向性で行こうと思う。

スポンサーリンク

テクニカル分析

テクニカル分析とは、値動きを表すチャートから、「相場の流れ」や「投資家心理」を読み取り、将来の値動きを予想するための分析手法です。
テクニカル分析は主に、「トレンド系」と「オシレータ系」の2つに分けられます。

トレンド系

トレンド系はその名の通り、相場の流れ、トレンドを知るためのものです。

  • 移動平均線(MA)
  • 指数平滑移動平均線(EMA)
  • パラボリックSAR
  • 一目均衡表
  • ボリンジャーバンド

オシレータ系

オシレータ系は相場の過熱感を示すものが多く、「買われすぎ」「売られすぎ」を知るためのものです。

  • MACD(マックディー)
  • RSI(アールエスアイ)
  • ストキャスティックス

とりあえず有名なものを調べて見ました。

  • 移動平均線(MA)

移動平均線(MA)または単純移動平均線(SMA)は、多くのトレーダーに使われているテクニカルインジケーターです。MAは、ある一定期間の価格から平均値を算出して、チャート上に折れ線で表示されます。

  • 指数平滑移動平均線(EMA)

EMAは他のテクニカルインジケーターと組み合わせることで、相場の状況やトレンドをより正確に把握することができます。
EMAは期間を設定する必要があります。12日、26日50日そして200日で設定するパターンが見られます。

  • パラボリックSAR

パラボリックSARとはトレンド追随型のテクニカル分析インジケーターで、ドテンロングorショートなど逆張りの指標として機能する指標です。
価格がパラボリック SAR に交差した場合、指標が転換して、価格の反対側により遠い値が表示されます。上記のような指標の転換が起こった場合、1つ前の期間の高値か安値が起点となります。指標が転換した場合、トレンドの終わり(調整またはフラット)かトレンドの転換の印となります。

  • 一目均衡表

一目均衡表は、相場をサポートする水準や上昇を抑制する水準を分析するために使われるテクニカルインジケーターです。一目均衡表は転換線、基準線、2本の先行スパンそして遅行スパンで構成されています。また、2本の先行スパンの間を雲と言います。
基準線と転換線の関係や遅行線の水準で、トレンドを予測するトレーダーもいます。

  • ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドは、相場の振れ幅(ボラティリティ)を一定期間の価格データから測定し、統計学的な観点から価格の変動範囲を予測してチャート上に表示するテクニカル指標です。
ボリンジャーバンドは通常、アッパーバンド2(+2σのライン)、アッパーバンド1(+1σのライン)、ミッドバンド(移動平均線)、ロワーバンド1(-1σのライン)、ロワーバンド2(-2σのライン)の5本のラインを価格チャート上に描きます。ミッドバンドの移動平均線には、一般に20~25SMA(単純移動平均線)が使われます。

  • MACD(マックディー)

MACDは2本の移動平均線の動向で相場の状況を判断します。相場が上昇しすぎて加熱のシグナルが示現する場合は売り、逆に売られすぎのシグナルが示現する場合は買いを仕掛けます。
2つの移動平均線が近付いている状況を「収束」といいます。逆に拡大している時は「拡散」といいます。

  • RSI(アールエスアイ)

RSIの数値は、0~100のレンジで推移します。見方はトレーダーによって違いますが、一般的にはRSIの数値が70付近まで上昇する場合、買われすぎと判断します。逆にRSIの数値が30付近まで低下する場合、売られ過ぎと判断します。

  • ストキャスティックス

ストキャスティクスは価格や出来高を追うのではなく、マーケットのスピードやモメンタムを追う点に特徴があります。

ファンダメンタル分析

場の大きな方向性を掴むために景気動向、金融政策、財政政策等の変化が市場全体にどのような影響を及ぼすのかを分析するものです。また、個別銘柄を選定するために、ニュース、決算説明書類などを読んで、企業収益が、増えるか減るか、増え方や減り方はどのくらいか、それは一時的か、恒常的か、将来は?などの分析に対して、現在の株価が高いか、安いか、を判断する方法です。

これに関してはどのように取り入れていくかが難しいところである。
今考えているとこは他の金やS&P500指数、米国長期金利などのチャートを元に行っていこうと思う。
本当はtwitterやニュースサイトから情報を読み取って判断するようなプログラムがかければいいんだど、自分のスキルはそこまで高く無いので今後できたらいいな程度に頭の片隅で考えておきます。

まとめ

今回はプログラムに使えそうなテクニカル分析方法をまとめました。実際にこれらで判断するようなプログラムをかけるかはわかりませんが、とりあえず頑張っていこうと思います。

それと、この分析以外に機械学習も取り込んでいこうと思います。

コメント

タイトルとURLをコピーしました